Kripto varlık piyasaları, merkeziyetsiz yapıları, yüksek volatilite düzeyleri ve spekülatif fiyat hareketleriyle geleneksel finansal piyasalardan önemli ölçüde ayrışmaktadır. Bu özellikler, klasik finans teorilerinin- özellikle Etkin Piyasa Hipotezinin- kripto varlıklar için geçerliliğini sorgulama gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kripto varlık piyasalarında etkinlik düzeyini ölçmek ve takvimsel anomalilerin varlığını araştırmaktır. Bu kapsamda, haftanın günü ve ocak ayı etkileri incelenmiş, böylece kripto varlık piyasalarında yatırımcı davranışlarının sistematik bir örüntü sergileyip sergilemediği ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) olmak üzere dört önde gelen kripto varlığın 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2023 dönemine ait günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. Fiyat serileri logaritmik getirilere dönüştürülmüş, ardından serilerin durağanlık özellikleri Augmented Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleriyle analiz edilmiştir. Her iki test sonucuna göre serilerin seviyelerinde durağan oldukları belirlenmiştir. Regresyon analizleri başlangıçta En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle gerçekleştirilmiş; ancak modelde değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının tespit edilmesi üzerine volatiliteyi dikkate alan GARCH (1,1) modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre haftanın günü anomalisi açısından BNB için perşembe günü negatif getiriler anlamlı bulunmuştur. BTC’de Pazartesi pozitif, Perşembe ise negatif getiriler istatistiksel olarak anlamlıdır. ETH’de perşembe günü negatif getiri gözlenmiş, XRP’de ise çarşamba günü pozitif, perşembe günü negatif yönlü anlamlı getiriler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, kripto varlık piyasalarının tam etkin olmadığını, yatırımcıların haftanın belirli günlerinde farklı beklentiler ve davranış kalıpları sergilediklerini göstermektedir. Ocak ayı anomalisi açısından ise ETH için %10 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif bir getiri saptanmıştır. BTC’de anlamlı bir Ocak etkisi gözlenmezken, BNB için Şubat (%10), Mart (%5) aylarında pozitif; Haziran’da ise %1 düzeyinde negatif getiri elde edilmiştir. XRP’de Mayıs ve haziran aylarında %5 düzeyinde negatif, temmuz ayında ise %1 düzeyinde pozitif getiri gözlemlenmiştir. Bu bulgular, takvimsel anomalilerin kripto varlık piyasalarında zaman zaman ortaya çıkabildiğini ve yatırımcı davranışlarının mevsimsel etkilerden etkilenebildiğini göstermektedir. Genel olarak çalışma, kripto varlık piyasalarının zayıf formda etkin olmadığını; bilgi akışının fiyatlara anında yansımadığını ve yatırımcı psikolojisi ile piyasa duyarlılığının önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, yatırım stratejilerinin geliştirilmesi ve piyasa etkinliğinin değerlendirilmesi açısından politika yapıcılar, yatırımcılar ve araştırmacılar için yol gösterici niteliktedir.