Yatırım dünyasında başarı, doğru stratejiler ve etkili analizler ile mümkün hale gelir. Bu bağlamda, hisse senedi çeşitlendirmesi, yatırımcılar için riskleri minimize etmenin ve getiri potansiyelini artırmanın en etkili yollarından biridir. Bu çalışmada 2024 yılı BİST30 hisselerinde Sharpe modeli ile beta katsayıları kullanılarak yatırımcının risk algısına göre portföyler oluşturulmuştur. Amaç hisse çeşitlendirmesi yoluyla sistematik olmayan riskin azaltılabileceğini ortaya koymak ve getirilerin pozitif veya negatif yönde değişebileceğini göstermeye çalışmaktır. Çalışma, finansal piyasalarda Sharpe modeli ile hisse senedi çeşitlendirmesinin optimum portföy oluşturmadaki rolünü teorik ve uygulamalı olarak incelemektedir. Uygulama kısmında, 2024 yılı BİST30 Endeksi hisse senetleri kullanılarak çeşitlendirme yoluyla risk ve getiri analizi yapılmış, beta katsayısının optimum portföy oluşturmadaki önemi vurgulanmıştır. Aynı zamanda Sharpe endeks modelinin sadece teorik bir araç olmadığını, yatırımcıların risk ve getiri hedeflerine ulaşmaları için kullanılabilecek geçerli bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföy optimizasyonu süreçlerinde beta katsayısını temel bir gösterge olarak kullanarak daha stratejik kararlar alabileceklerini göstermektedir. Negatif risk primi ortamında, düşük sistematik riske sahip hisselerin yatırımcıyı piyasanın genel düşüş eğiliminden koruyarak pozitif bir alfa yarattığını göstermektedir. Defansif stratejinin daha yüksek riskli portföylere göre daha fazla getiri sağlaması bu piyasa koşullarındaki üstünlüğünü  ortaya koymaktadır.