Modern Portföy Teorisi
Şu kitabın bölümü:
Akkaynak,
B.
(ed.)
2025.
Finans Teori ve Uygulamaları.
Özet
Bu bölüm, Harry Markowitz tarafından temelleri atılan Modern Portföy Teorisi'nin matematiksel çerçevesini ve yatırım kararı alma süreçlerindeki devrim niteliğindeki rolünü teorik düzlemde incelemektedir. Bunun yanı sıra çalışmada portföy çeşitlendirmesinin riskin dağıtılmasındaki etkisini açıklayan örnek bir uygulama bulunmaktadır. Modern Portföy Teorisi, yatırımcının risk ve getiriyi sezgisel olarak değil, istatistiksel ve nicel yöntemlerle yönetmesi gerektiğini savunarak finansal ekonomide bir paradigma değişimine neden olmuştur. Çalışmanın temel amacı, Modern Portföy Teorisi çerçevesinde Ortalama-Varyans modelinin doğuşunu, temel varsayımlarını, portföy optimizasyonundaki temel kavramlar olan getiri, risk ve çeşitlendirme kavramlarını ve bu teoriye yönelik eleştirileri açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler:
Kaynakça Gösterimi
Lisans
Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
Yayın Tarihi
DOI
Kategoriler
Telif Hakkı (c) 2025 Bilal Akkaynak; Kübra Saka Ilgın- Ahmet Zelka- İsmail Fatih Ceyhan- Berk Yıldız- Ferhat Demirci- Aziz Kaldırım- Bilal Akkaynak- Gülhan Deniz- Muhsin Uslu- Murat Yıldırım- Hacer Şeyma Dilaver- Salim Sercan Sarı- Hilal Ok Ergün- Hümeyra Yıldız- Muhammed Yılmaz- İbrahim Yaşar Gök- İnci Merve Altan- Adem Ruhan Sönmez- Mehmet Ozan Akman- Hasan Aydın Okuyan- Devran Deniz- Elif Sinem Köse- Muhammed Hanifi Van- Yasin Cihan