Bu çalışma, bankacılık krizlerinin teorik temellerini, bunlara dair deneysel bulguları ve güncel risk unsurlarını kapsamlı bir literatür taraması çerçevesinde incelemektedir. Finansal sistemin merkezinde yer alan bankacılık sektörü; kredi tahsisi ve likidite yönetimi gibi kritik işlevleri nedeniyle ekonomik büyümede hayati bir rol oynamasına rağmen, sistemik kırılganlıkların da kaynağı olabilmektedir. Krizler, aracılık mekanizmasını bozarak yatırım kayıpları ve işsizlik artışı gibi ağır makroekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Literatürde krizler; Diamond ve Dybvig’in (1983) “banka panikleri” modeli ile Kindleberger ve Minsky’nin “finansal istikrarsızlık hipotezi” olmak üzere iki ana eksende açıklanmaktadır. Modern çalışmalar ise asimetrik bilgi sorunlarını ve ahlaki tehlikeyi ön plana çıkarmaktadır. Deneysel bulgular; düşük büyüme, yüksek enflasyon, bütçe dengesindeki bozulmalar ve özellikle “kredi-GSYİH açığı”nın krizlerin en güçlü öncü göstergeleri olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yapısal farklılıklara dikkati çekmektedir. Gelişmiş ekonomilerde krizler genellikle aşırı kaldıraç ve varlık balonlarından kaynaklanırken; gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru oynaklığı, dış finansman bağımlılığı ve kurumsal zayıflıklar belirleyici olmaktadır. Türkiye örneğinde ise, 2001 sonrası güçlendirilen denetim mekanizmalarının (BDDK gibi) sistemin dayanıklılığını artırdığı gözlenmiştir. Sonuç olarak yapılan literatür incelemesi, krizlerin tek boyutlu bir yaklaşımla analiz edilemeyeceğini; makine öğrenmesi gibi yenilikçi tekniklerle desteklenen erken uyarı sistemlerinin ve makro ihtiyati politikaların finansal istikrar için zorunlu olduğunu ortaya koymuştur.